财经界(学术版)

2014, No.348(19) 31-33

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股票价格行为关于几何布朗运动的模拟——基于中国上证综指的实证研究

张峻华;戴伦;刘文浩;

摘要(Abstract):

在传统的期权定价理论中,我们需要假设股票价格行为在短期服从于几何布朗运动,以此为基础我们发展出了Black-Scholes等期权定价公式。但现实中股票价格是否真能如假设一样服从几何布朗运动?本文利用2012年11月29日至2013年11月29日的上证综指每日数据,采用蒙特卡罗模拟法进行分析,通过比较在几何布朗运动情况下股票价格的模拟值和现实中股票价格行为的拟合优度,判断现实生活中股票价格行为是否服从几何布朗运动。利用线性回归方程对模型进行修正,进一步判断模拟结果的拟合情况。

关键词(KeyWords): 几何布朗运动;上证综指;模特卡罗模拟;拟合优度;线性回归

Abstract:

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基金项目(Foundation):

作者(Author): 张峻华;戴伦;刘文浩;

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