财经界(学术版)

2016, No.406(10) 90

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金融产品的市场金融风险度量和管理分析——以上证50ETF为例

傅珈铭;

摘要(Abstract):

在当前我国的金融背景下,上证50ETF基金主要面对的是来自市场的风险。在本课题的研究中,本文将2007年12月30日至2015年12月31日这一样本期间的基金累计净值作为研究的样本数据,并且利用市场风险度量方法Va R法对其进行市场风险度量。最后利用德尔塔-正态分布法计算得出具体数值,并且根据研究结果得出该股票型基金进行市场风险管理。

关键词(KeyWords): 上证50ETF;VaR;市场风险;度量

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 傅珈铭;

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