财经界(学术版)

2019, No.510(07) 19-21

[打印本页] [关闭]
本期目录(Current Issue) | 过刊浏览(Past Issue) | 高级检索(Advanced Search)

企业债券信用风险与银行流动性风险研究

陈华勇;

摘要(Abstract):

在去杠杆背景下,通过对债券信用风险、银行流动性风险、银行表外业务及股票波动等金融风险交叉运行机制的分析,构建t-Garch-Copula模型对交叉传染风险进行度量。研究发现,银行流动性风险与债券信用风险存在较大的相互依存感染几率,且中型银行受债券信用风险感染的可能性最高。此外,实证结果表明银行是目前表外业务风险的主要承担者,其中小型银行受表外业务风险影响程度最大。

关键词(KeyWords): 债券信用风险;银行流动性风险;表外业务

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 陈华勇;

Email:

DOI:

扩展功能
本文信息
服务与反馈
本文关键词相关文章
本文作者相关文章
中国知网
分享