财经界(学术版)

2013, No.298(10) 47

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对比国家股票市场收益的长记忆性

罗洁;孙毅;

摘要(Abstract):

对于有效市场假说的检验而言,股票市场收益的长记忆性有着特别重要的意义。通常使用的长记忆性研究方法有经典R/S分析、修正R/S分析与对数周期图法等。本文根据实际情况,使用了修正R/S分析和V/S分析方法,有效的分析和研究了世界上31个国家的股票市场收益的长记忆性。通过分析研究的结果可以得出:对于大多数发达国家而言,其股市很少存在长记忆性,,而印度等发展中国家,存在比较明显显的长记忆性,尤其对于中国股市而言,其长记忆性很强。由此可知,V/S分析比修正R/S分析更加稳健有效。

关键词(KeyWords): 国际股票市场收益;记忆性;修正R/S分析;V/S分析;有效市场假说

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作者(Author): 罗洁;孙毅;

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